Montag, 18. März 2024
Empfang mit Kaffee und Tee / Check-In
Eröffnung der Tagung
Begrüßung durch die Moderator:innen
Andreas Kröner hat in München Journalistik, Politik und Volkswirtschaft studiert und parallel eine Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule absolviert. Von 2008 bis 2017 arbeitete er für die Nachrichtenagentur Reuters – zunächst in Berlin, dann in Frankfurt – und gewann mehrere Journalistenpreise. Im August 2017 wechselte er zum Handelsblatt und berichtet dort vor allem über Banken, Börsenbetreiber und die Regulierung der Finanzmärkte. Seit Juni 2022 leitet er gemeinsam mit Yasmin Osman das Team Banken und Versicherer.
Community Management
Impuls und Interview
Risikolage und Aktuelles aus Sicht der BaFin
Raimund Röseler ist seit 2011 Exekutivdirektor für den Geschäftsbereich Bankenaufsicht der BaFin. In dieser Funktion vertritt er die BaFin in europäischen und internationalen Gremien. Bei der BaFin hatte Röseler zuvor verschiedene Leitungsfunktionen innne. Vor seiner Zeit bei der BaFin war er in verschiedenen Funktionen für den Versicherungskonzern AXA (1999 – 2004), als Referent für den Deutschen Sparkassen- und Giroverband (1995 – 1999) und als Wertpapierspezialist einer Privatbank (1989 – 1995) tätig. Herr Röseler machte 1989 an der Universität Köln seinen Abschluss als Diplom-Kaufmann.
Q&A
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Impuls
Von Cybercrime bis Zinswende: Aktuelle Herausforderungen im Risikomanagement
Michael Speth ist seit 2016 Risikovorstand der DZ BANK. Zuvor war der studierte Diplom-Kaufmann (Universität Köln) für die WGZ BANK in Düsseldorf tätig. Dort arbeitete er seit 2002 zunächst als Bereichsleiter Finanzen, 2010 wurde er in den Vorstand berufen. Zu Beginn seiner Karriere war Speth neun Jahre für PwC Financial Services tätig. Der 58-Jährige ist Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Zudem hat er eine Lehre als Bankkaufmann abgeschlossen.
Q&A
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Keynote
Strengthening bank capital standards in EU: the final phase of Basel III implementation
Fireside Chat
Was hat die EZB 2024 vor? Wo liegen die aufsichtsrechtlichen Schwerpunkte?
Perspektivwechsel / Interview
Sigrid Kozmiensky, geboren 1973, schloss ihr Studium der Betriebswirtschaftslehre an der FriedrichAlexander-Universität Erlangen-Nürnberg als Diplom-Kauffrau ab. Sie begann ihre berufliche Karriere 2002 bei PricewaterhouseCoopers im Bereich Assurance & Advisory Services und leitete hier Prüfungs- und Advisory-Teams in verschiedenen deutschen Banken. 2006 wechselte sie als Senior Manager zur ING Deutschland und war hier in verschiedenen Führungsfunktionen, zuletzt als Director Risk Management, tätig. Im Jahr 2014 erfolgte der Wechsel zur Europäischen Zentralbank. Dort war Sigrid Kozmiensky als Bankenaufseherin in leitender Position u.a. für die Beaufsichtigung global systemrelevanter Banken zuständig. Im April 2019 kehrte sie als Managing Director Risk Management und Generalbevollmächtigte zurück zur ING Deutschland. Zum 1. Oktober 2020 wurde Sigrid Kozmiensky als Chief Risk Officer in den Vorstand der ING Deutschland berufen.
Keynote
Deutschlands Banken – gut gerüstet für stürmische Zeiten?
- Welche Risiken sehen wir derzeit im Bankensektor?
- Wo schaut die Aufsicht im Jahr 2024 genauer hin?
Seit 1987 bei der Bundesbank
2000 Leiter Präsidentenbüro
2003 Abteilungsleiter Bankensektoranalysen, Aufsichtsstrategie, Aufsichtsorganisation
2012 Ständiger Vertreter des Zentralbereichsleiters Banken und Finanzaufsicht
2021 Zentralbereichsleiter Banken und Finanzaufsicht
Q&A
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Zeit für Fragen und Interaktion
Mittagspause
Meet the Speaker – Session (nur live)
Folgende Referent:innen stehen Ihnen in Frankfurt zum Austausch zur Verfügung.
Themenschwerpunkt: ESG im Risikomanagement
Themenschwerpunkte:
- Marktpreis- und Liquiditätsrisiko
- ICAAP und ILAAP
- Regulierung Zinsänderungs-/Kreditspreadrisiken (EBA Guideline, Reporting, Outliertests, 8. MaRisk Novelle)
- LSI SREP inkl. Stresstest
Thomas Hornung ist in der NRW.BANK für die Überwachung der Marktpreis- und Liquiditätsrisiken verantwortlich. Er studierte Wirtschaftswissenschaften in Bochum und war vor seiner derzeitigen Position langjährig für die PwC Unternehmensberatung bzw. WestLB tätig. Hier lagen seine Themen-Schwerpunkte in der Gesamtbank- und Ausfallrisikosteuerung. Herr Hornung hat u.a. über seine Mitgliedschaft im Bundesbank/BaFin Fachgremium IRRBB die Regulation der Zinsänderungsrisiken im Bankbuch begleitet.
Themenschwerpunkt: Digital Operational Resilience Act – DORA
Frau Dr. Sibel Kocatepe ist seit 2018 als Fachreferentin in der Gruppe IT-Aufsicht der BaFin tätig und beschäftigt sich dort schwerpunktmäßig mit IT-Auslagerungen (insb. in die Cloud) sowie den damit verbundenen regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen. Dabei leitet Sie auch die BaFin-Arbeitsgruppe zu Auslagerungen. Sie vertritt die BaFin in diversen nationalen wie internationalen Arbeitsgruppen und ist dabei auch an den europäischen Arbeiten zum Überwachungsrahmenwerk für kritische IKT-Drittdienstleister unter DORA beteiligt. Frau Dr. Kocatepe hat vor ihrer Zeit bei der BaFin in einem Sonderforschungbereich der Deutschen Forschungsgesellschaft promoviert und bis zu ihrem zweiten Staatsexamen 2014 am OLG Köln Stationen u. a. im Bundesministerium des Inneren und sowie bei KPMG abgelegt. Nach dem ersten Staatsexamen hat sie einen Master of Law im Wirtschaftsrecht in Istanbul absolviert. Während des Studiums an der Uni Bonn hat sie u. a. ein Praxissemester in Brüssel im EU-Parlament verbracht, wobei sie insbesondere für den Ausschuss für auswärtige Angelegenheit tätig war.
Themenschwerpunkt: Digitale Transformation
Sylvia Wilhelm legte den Grundstein für ihre berufliche Laufbahn bei der Deutschen Bank. Dort übernahm sie 2010 die Leitung der internen Ratingagentur. 2012 wechselte sie zur Volkswagen Bank und verantwortete dort den Bereich Kreditrisikomodelle. 2018 wurde sie Abteilungsleiterin für Finanzielles und Nichtfinanzielles Risikomanagement. Sylvia Wilhelm, geboren am 15. September 1972, gehört seit dem 1. Januar 2023 dem Vorstand der apoBank an und ist hier verantwortlich für das Risikoressort.
Themenschwerpunkt: Krypto im Risikomanagement
Tim Zölitz ist CRO der Crypto Risk Metrics, einem auf das Risikomanagement von blockchainbasierten Token basierten Unternehmen. Er ist Gründungsmitglied und Vorstand der Blockchain Association Schleswig-Holstein e.V. und seit 2016 im Blockchain-Bereich aktiv. In seinen wissenschaftlichen Studien widmete er sich unter anderem Bitcoin-Futures und anderen strukturierten Produkten.
Diskussionsrunde
Die Wirtschaft im Krisenmodus und geopolitische Unsicherheiten: Die Rolle von Banken und Aufsicht im Transformationsprozess
- Einschätzung zur aktuellen Risikolage
- Aufsichtsrechtliche Anforderungen an Banken unter besonderer Berücksichtigung der LSIs
Anne Fröhling is Head of Division responsible for LSI Oversight within European Central Bank (ECB) Banking Supervision. The portfolio of LSIs covers all 21 countries currently participating in the Single Supervisory Mechanism (SSM). Prior to her current role, Anne supervised significant institutions in several countries including Italy, Spain, France and Belgium. Before joining the ECB in 2014, Anne spent several years at European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) and 10 years at a strategy consulting firm.
Karolin Schriever ist seit Oktober 2022 als geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes für den Bereich Wirtschaft, Politik und Banksteuerung zuständig. Zuvor war sie mehrere Jahre als Partnerin bei KPMG tätig. Sie startete ihre Karriere mit einer Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Sparkasse Werl. Frau Schriever ist Geschäftsführerin des Sicherungssystems der Sparkassen-Finanzgruppe und Mitglied im Fachbeirat der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Des Weiteren ist sie Mitglied in der Trägerversammlung und im Verwaltungsrat der Landesbank Hessen-Thüringen.
Impuls und Interview
Proportionalität vs. Single Rule Book: One size – not fit for all!
Daniel Quinten wurde am 9. September 1974 in Dillingen an der Saar geboren. Er studierte Volkswirtschaftslehre an der Universität des Saarlandes und schloss sein Studium 1999 als Diplom-Volkswirt ab. Nach seinem Studium, ab 2006, begann er seine berufliche Laufbahn bei der Deutschen Bundesbank. Dort war er zunächst Leiter des Büros des Vizepräsidenten und ab 2011 Leiter der Abteilung Bankenaufsichtsrecht und internationale Bankenaufsicht. In dieser Funktion war er unter anderem für die Umsetzung der europäischen Bankenregulierung in Deutschland verantwortlich. 2014 wechselte Quinten zur KPMG. Dort war er Partner und leitete unter anderem das EZB-Office und das Risk & Treasury Beratungs- und Prüfungsteam im Bereich Financial Services. Seit dem 1. Januar 2022 ist er Vorstandsmitglied des BVR. In dieser Funktion ist er unter anderem für die Bereiche Sicherungseinrichtung, Bankenregulierung, Steuerrecht und Bilanzierung verantwortlich.
Impuls
Große Aufgaben, große Hürden
- Was von Immobilienfinanzierern politisch erwartet, aber regulatorisch eingeschränkt wird
- Was steigende Zinsen und fallende Immobilienpreise für die (Banken)Regulierung bedeuten
Jens Tolckmitt, geb. 1971, ist seit 2009 Hauptgeschäftsführer des Verbandes deutscher Pfandbriefbanken (vdp). Von Januar 2003 bis Mai 2009 war er Alleingeschäftsführer des Verbandes der Auslandsbanken in Deutschland. Von 1998 bis 2002 war er in verschiedenen Funktionen, zuletzt als Leiter des Bereichs Pfandbrief/Kapitalmarkt, für den Verband deutscher Hypothekenbanken, die Vorgängerorganisation des vdp, tätig. Tolckmitt ist Diplom-Volkswirt mit den Schwerpunktbereichen „Monetäre Makroökonomik“ und „Finance“.
Insights
Regulation Zinsänderungsrisiken: Quo vadis?
- Aktueller Stand & Herausforderungen IRRBB/CSRBB Umsetzung
- Neuer Regulationsbedarf aus den Bankenkrisen 2023?
- Differenzierte Betrachtung stiller Lasten bei steigenden Zinsen
Thomas Hornung ist in der NRW.BANK für die Überwachung der Marktpreis- und Liquiditätsrisiken verantwortlich. Er studierte Wirtschaftswissenschaften in Bochum und war vor seiner derzeitigen Position langjährig für die PwC Unternehmensberatung bzw. WestLB tätig. Hier lagen seine Themen-Schwerpunkte in der Gesamtbank- und Ausfallrisikosteuerung. Herr Hornung hat u.a. über seine Mitgliedschaft im Bundesbank/BaFin Fachgremium IRRBB die Regulation der Zinsänderungsrisiken im Bankbuch begleitet.
Q&A
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Update
Das EU-Bankenpaket: Umsetzung der Basel III-Finalisierung in der EU und in Deutschland
- Inhalt und wesentliche Ergebnisse des EU-Bankenpakets
- Prozess zur Umsetzung in Deutschland
seit Februar 2020, Abteilungsleiterin für Finanzmarktpolitik im Bundesministerium der Finanzen
2017 – 2020, Leiterin der Unterabteilung Finanzmarktregulierung im Bundesministerium der Finanzen
2012 – 2017, verschiedene Referatsleiterpositionen im Bereich EU-Finanzmarktregulierung im Bundesministerium der Finanzen
Mitte 2008 – 2012, Referentin in der Finanzmarktabteilung im Bundesministerium der Finanzen
1996 – Mitte 2008, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Bereiche Internationales, Bankenaufsicht
1990 – 1991, Assistentin Université de Genève/Schweiz
Q&A
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Zeit für Fragen und Interaktion
Pause – Networking bei Getränken und Snacks
Aus der Praxis
Bankenpaket (CRR 3/CRR6) final – was nun?
- Wesentliche Änderungen durch das finale Bankenpaket
- Was kommt nun auf die Institute noch zu – vor allem von der EBA?
- Wie werden die Regelungen der CRD 6 in Deutschland umgesetzt?
Herr Engelhard absolvierte ein berufsbegleitendes Studium zum Diplom-Betriebswirt (FH) an der Frankfurt School und der Université de Caen, bevor er seine berufliche Laufbahn bei einer deutschen Geschäftsbank in Paris und Frankfurt fortsetzte. Hier war er in verschiedenen Abteilungen tätig, u. a. im Risikomanagement, Work-out und Relationship Management. Nach einer fünfjährigen Beratungstätigkeit bei einem der fünf großen Beratungsunternehmen (Schwerpunkt Finanzdienstleistungen/ Risikomanagement, Lösungen für die Umsetzung von Basel II) wurde Herr Engelhard Leiter Bankaufsicht/Politik beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband, wo er seit 2005 tätig ist. Herr Engelhard ist Vorsitzender der EBIC Working Group on Banking Supervisory Practices. Er ist Mitglied des Prudential and Supervision Committee des europäischen Sparkassenverbandes sowie in mehreren Expertengremien der BaFin und der Bundesbank.
Q&A
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Insights
IRBA für LSI – Erfahrungen und Herausforderungen mit dem IRB 2.0 gemäß CRR III
Martin Neisen verantwortet den Bereich Risk and Regulation bei PwC. Er verfügt über weitgehende Erfahrungen und technische Expertise in der deutschen und internationalen Finanzindustrie. Herr Neisen verfügt über mehr als 20 Jahre Projekt- und Prüfungserfahrung bei Banken, Versicherungen und KVGen.
Er gilt als der Experte bei der Umsetzung regulatorischer Anforderungen und Problemstellungen die gleichzeitig Aufsichtsrecht, Risikomanagement und Bilanzierung betreffen.
Martin leitet darüber hinaus das SSM-Office des PwC Netzwerks, welches Experten aus allen Ländern der Eurozone vereint die Zusammenarbeit mit dem SSM sowie der SSM-beaufsichtigten Banken koordiniert
Er engagiert sich in den internationalen Projektteams und leitet die globale Basel IV Initiative von PwC.
Risikomanagement im Fokus der ESG-Offenlegung
- Keine Compliance mit CSRD, SFDR und CRR ohne funktionierendes (ESG-)Risikomanagement
- Anforderungen an Offenlegung betreffend Risikomanagement
- Mehrfache Offenlegung gleicher Sachverhalte?
Mit ihrem Team unterstützt sie Unternehmen aus dem Finanzsektor mit Lösungen rund um Sustainable Finance, ESG Risk Management & Reporting, Offenlegung und EU-Taxonomie.
Promoviert hat Dr. Elma Sefer Periškić an der Universität Klagenfurt am Lehrstuhl für Controlling und Strategische Unternehmensführung. Nach Stationen bei einer Big4-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wechselte sie 2022 zu Mazars. Ihre Tätigkeiten umfassen Beratung, aufsichtsrechtliche Prüfungen, Prozessoptimierung und Projektleitung.
Ihr Schwerpunkt liegt auf Umsetzungsprojekten im Bereich ESG-Risikomanagement und Offenlegung bei Instituten sowie Versicherern gemäß den „Mindestanforderungen an das Risikomanagement“ (MaRisk) und EZB-Vorgaben, Leitfäden zum Umgang mit ESG-Risiken, externe und interne ESG-Schulungen wie auch im Benchmarking rund um die CSRD.
Insights
Time’s up – Bankgeschäftliche ESG-Prüfungen ante portas
- ESG in den neuen MaRisk
- Die künftige Rolle des BaFin-Merkblatts zum Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken
- Das Schließen bisheriger Schlupflöcher durch die neuen MaRisk
Q&A
Stellen Sie Ihre Fragen an Dr. Thomas Dietz
Zeit für Fragen und Zusammenfassung des Tages
Ende des 1. Konferenztages
Gemeinsame Abendveranstaltung
Wir laden Sie zu einer Abendveranstaltung in entspannter Atmosphäre in das Ristorante Gregorellis ein. Nutzen Sie die Gelegenheit sich mit anderen Fachkolleg:innen auszutauschen und gemeinsam einen schönen Abend zu verbringen.
Dienstag, 19. März 2024
Begrüßung
Andreas Kröner hat in München Journalistik, Politik und Volkswirtschaft studiert und parallel eine Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule absolviert. Von 2008 bis 2017 arbeitete er für die Nachrichtenagentur Reuters – zunächst in Berlin, dann in Frankfurt – und gewann mehrere Journalistenpreise. Im August 2017 wechselte er zum Handelsblatt und berichtet dort vor allem über Banken, Börsenbetreiber und die Regulierung der Finanzmärkte. Seit Juni 2022 leitet er gemeinsam mit Yasmin Osman das Team Banken und Versicherer.
Impuls und Interview
Bernhard Spalt absolvierte an der Universität Wien einen Masterabschluss in Rechtswissenschaften mit dem Schwerpunkt Europarecht. Er verfügt als ehemaliges Vorstandsmitglied der Erste Group und der Erste Bank Österreich über langjährige Erfahrung in allen Bereichen des Risikomanagements. Von 2002 bis 2006 war Spalt als Bereichsleiter Group Risk Management mit der Implementierung von Basel 2, Group Risk Control, ICAAP und Group Risk Reporting verantwortlich. Von 2006 bis 2019 verantwortete er als Chief Risk Officer der Erste Group Bank AG, unter anderem in Österreich, Ungarn, Tschechien, Slowenien und Rumänien das Risikomanagement in seiner gesamten Breite. Von 2020 bis 2022 war Spalt zudem Chief Executive Officer der Erste Group Bank AG. Seit dem 01.01.2024 ist er Chief Risk Officer der Commerzbank AG und ist damit zuständig für Big Data & Advanced Analytics, Group Validation, Group Compliance, Group Credit Risk Management, Group Cyber Risk & Information Security und Group Risk Control.
Insights
Sicher navigieren durch die ESG-Regulatorik
Torsten Jäger ist seit über 17 Jahre im Aufsichtsrecht zuhause. Er leitet aktuell das Team Sustainable Finance im Bundesverband deutscher Banken. In dieser Funktion begleitet er die verschieden Sustainable Finance-Initiativen auf internationaler, europäischer und nationaler Ebene und steht im regelmäßigen Austausch mit den relevanten EU-Institutionen und Aufsichtsbehörden (EBA, EZB, BaFin und Bundesbank). Er ist Mitglied in verschiedenen Arbeitsgruppen der European Banking Federation (EBF) sowie der International Banking Federation (IBFed) und über die Deutsche Kreditwirtschaft in die Arbeiten des Sustainable Finance-Beirates der Bundesregierung eingebunden. Zuvor war er für die Managementberatung zeb/, die DZ Bank in London sowie die Berliner Volksbank tätig.
Q&A
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Praxisbericht
ESG im Risiko Management – Erfahrungen aus der Praxis
- Integration der ESG-Faktoren in das Risiko Management
- Messung & Steuerung von Klimarisiken
- Regulatorik versus Praxis – die Herausforderungen
Ich bringe über 30 Jahren Leadership Erfahrungen im Risiko Management bei der Hypovereinsbank mit. In dieser Zeit habe verschiedene Teams strukturiert und neu aufgebaut, das Risiko Management für Sovereigns, Banken und Financial Institutions in entwickelten Ländern mit einer Schnittstelle zum Kapitalmarktgeschäft, nach der Finanzmarktkrise ein Sanierungs- und Abwicklungsteam für die Banken und Financial Institutions und daraufhin bin ich in 2017 mit vollem Enthusiasmus in die Integration der ESG Faktoren in das Risiko Management eingestiegen. Um strategisch ESG noch besser in das Risiko Management integrieren zu können, haben wir 2021 das ESG Thema in das Risk Management Office integriert und ich habe die Leitung dieses Vorstandsbüros übernommen. Neben dem Business Management und ESG verantworte ich hier die Risiko Kultur welche entscheidend ist für die erfolgreiche Umsetzung der gegenwärtigen Transformation unseres Risiko Managements in der HVB.
Q&A
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Interview
Greenwashing oder echt grün: Ein neues Compliance-Risiko?
Nach VWL-Studium und Promotion mit Schwerpunkt Finanz- und Währungskrisen 10 Jahre als Makroanalyst in der Finanzindustrie tätig. Seit 2020 als Finanz- und Wirtschaftsexperte für Greenpeace aktiv.
Zeit für Fragen und Interaktion
Pause – Networking bei Getränken und Snacks
Im Gespräch
Digitalisierung im Zahlungsverkehr: Digitaler Euro und Digital Payments
Diskussionsrunde
Digitale Assets und Wertpapiere auf der Blockchain: aktuelle Use Cases und Entwicklungen
Mario Mattera, CIIA, ist seit 2002 für Metzler tätig und Mitglied des Vorstands der B. Metzler seel. Sohn & Co. AG. Er ist verantwortlich für das Geschäftsfeld Capital Markets und das konzernweite Digital Assets Office. Darüber hinaus ist er ständiges Mitglied im Kreditausschuss des Bankhauses und leitet das Treasury-Komitee. Herr Mattera ist seit April 2021 Vorsitzender des Vorstands im Bankenverband Mitte e.V. und seit Juni 2022 Mitglied des Börsenrats der FWB Frankfurter Wertpapierbörse und der EUREX Deutschland.
Marion Spielmann, Bereichsleiterin COO Bankgeschäftsfelder & Verwahrstelle, DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main. Marion Spielmann (Jahrgang 1971) ist seit 1. Januar 2019 Bereichsleiterin COO Bankgeschäftsfelder & Verwahrstelle. Sie ist Chief Operating Officer der Geschäftsfelder Kapitalmarkt und Finanzierungen und verantwortet auch die Verwahrstelle der DekaBank. Zuvor hat sie für mehr als 8 Jahre die Abteilung Support und Service Kapitalmarkt in der DekaBank verantwortet. Vor ihrer Tätigkeit bei der DekaBank arbeitete Marion Spielmann in verschiedenen Positionen u.a. für die Dresdner Bank und The Royal Bank of Scotland plc. Sie verfügt über langjährige Erfahrungen im Kapitalmarktgeschäft und Finanzierungsgeschäft. Seit 2018 verantwortet sie u.a. den Aufbau von Infrastrukturlösungen für die Nutzung der Distributed Ledger Technologie für das Kapitalmarktgeschäft und für die Verwahrstelle in der DekaBank.
Tim Zölitz ist CRO der Crypto Risk Metrics, einem auf das Risikomanagement von blockchainbasierten Token basierten Unternehmen. Er ist Gründungsmitglied und Vorstand der Blockchain Association Schleswig-Holstein e.V. und seit 2016 im Blockchain-Bereich aktiv. In seinen wissenschaftlichen Studien widmete er sich unter anderem Bitcoin-Futures und anderen strukturierten Produkten.
Neue Technologien und KI in der Bankenaufsicht
Insights
Management von Modellrisiken aus KI/ML
- Aktuelle internationale Entwicklungen zum Modellrisikomanagement von Banken und Versicherungen
- Relevante Erkenntnisse aus Aufsichtsbesuchen, Umfragen und Dialogen mit anderen Aufsichtsbehörden
Jedes Modell führt zu Modellrisiken, und Finanzdienstleister müssen mit diesen Risiken effektiv umgehen. In mehreren Jurisdiktionen gibt es bereits allgemeine Vorgaben zum Modellrisikomanagement bzw. wurden solche Regelungen gerade eingeführt. In der Europäischen Union kann die geplante KI-Verordnung auch als Baustein des Modellrisikomanagement verstanden werden.
Studium der Mathematik in Cambridge, Studium der Geschichte in Oxford. Promotionen in Mathematik und Geschichte. Tätigkeit als Führungskraft bei einer Big-4-Gesellschaft und bei McKinsey. Danach Professor für Aktuarwissenschaften in Edinburgh. Seit 2020 bei der BaFin im Bereich Quantitative Risikomodellierung.
Insights
Neue Herausforderungen durch die KI-Verordnung?
- Risikokategorien, Transparenzverpflichtungen und den als Hochrisikosysteme klassifizierten KI-Systemen im Finanzsektor
- Ausblick zu möglichen Verfahren zur Einhaltung der Rechtsvorschrift und zur Konformitätsprüfung
Mit der sektorübergreifenden, europäischen Verordnung zur künstlichen Intelligenz ist ein harmonisierter Rechtsrahmen entstanden, welcher beim Einsatz von künstlicher Intelligenz insbesondere den Menschen und dessen Grundrechte in den Mittelpunkt stellt. Die KI-Verordnung beschreibt hierfür bestimmte Verfahren, welche die aus der Nutzung von künstlicher Intelligenz entstehenden Risiken beherrschbar machen sollen. Neben allgemeinen, enthält die Verordnung auch sektorspezifische Anforderungen an KI-Systeme und somit auch neue Herausforderungen für Finanzunternehmen und die Aufsicht.
Herr Kiefer ist seit 2018 Referent im Grundsatzreferat für IT-Aufsicht und Aufsichtsunterstützung bei der BaFin. Vor seiner jetzigen Position war Herr Kiefer langjährig als Senior Consultant in den Bereichen Finanzen, Informations- und Organisationssicherheit, IT-Prozesse und Big Data tätig. Darüber hinaus leitete er IT-Audits entlang internationaler Standards und arbeitete in verschiedenen Gremien, die sich mit IT-bezogener Zertifizierung und Standardisierung befassten. Herr Kiefer gibt sein Wissen als festes Mitglied in verschiedenen nationalen und internationalen Arbeitsgruppen bei ECB, EBA, ESMA, G7 und ISO/DIN weiter. Als Vertreter der deutschen Aufsicht, hat er u.a. an der Erstellung des EBA Reports zu Big Data und Advanced Analytics, der deutschen Normungsroadmap KI und Regulierungsstandards zu DORA mitgewirkt. Zudem ist er der Initiator des BaFin AI-Roundtables, welcher sich mit gemeinsam mit der Industrie mit regulatorischen Fragestellungen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz befasst.
Q&A
Stellen Sie Ihre Fragen an Dr. Matthias Fahrenwaldt und Jan Kiefer
Im Gespräch
Vom Tech-Unternehmen zur Bank und vice versa: Einblicke in die CRO-Rolle
Ansgar Finken ist Chief Risk Officer bei Solaris. Vor seinem Wechsel zu Solaris war Finken CRO der BHW Bausparkasse AG und Mitinitiator des Nachhaltigkeitsmanagements des Unternehmens. Bei der Deutsche Bank Gruppe war er viele Jahre in leitenden Funktionen für Risikocontrolling, Modellrisiko, Kredit- sowie Banksteuerungsthemen im Retail- und Investmentbanking verantwortlich. Ein weiterer Schwerpunkt seiner Arbeit sind Transformations- und Fusionsprojekte sowie Daten- und IT-Programme. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Finanzindustrie bringt Ansgar Finken das perfekte Profil für die ergänzende Position im Vorstand mit.
Kristina Mikenberg ist Vorstandsmitglied der Deutschen Kreditbank AG (DKB) und verantwortet als Chief Risk Officer die Risikosteuerung von Deutschlands zweitgrößter Direktbank. Die erfahrene Managerin wechselte im Jahr 2022 von der Swedbank Baltics AS, wo sie ebenfalls als CRO tätig war, zur DKB. Die gebürtige Estin (49) war zuvor in verschiedenen Führungsfunktionen bei der Swedbank Baltics AS auf der Markt- und Risikoseite tätig. Nach dem Abitur und BWL-Studium an der LMU in München startete sie ihre berufliche Karriere als Analystin im Bankenteam von Goldman Sachs in Frankfur und hat danach bei der EBRD in London mit Intensivbetreuung und Restrukturierung von Problemkrediten gearbeitet.
Mittagspause
Meet the Speaker – Session (nur live)
Folgende Referent:innen stehen Ihnen in Frankfurt zum Austausch zur Verfügung.
Themenschwerpunkte:
- Aufsichtliche Sonderprüfungen
- Risikokultur
- Transformation
Themenschwerpunkte:
- KI in der Bankenaufsicht
- EU AI Act
Herr Kiefer ist seit 2018 Referent im Grundsatzreferat für IT-Aufsicht und Aufsichtsunterstützung bei der BaFin. Vor seiner jetzigen Position war Herr Kiefer langjährig als Senior Consultant in den Bereichen Finanzen, Informations- und Organisationssicherheit, IT-Prozesse und Big Data tätig. Darüber hinaus leitete er IT-Audits entlang internationaler Standards und arbeitete in verschiedenen Gremien, die sich mit IT-bezogener Zertifizierung und Standardisierung befassten. Herr Kiefer gibt sein Wissen als festes Mitglied in verschiedenen nationalen und internationalen Arbeitsgruppen bei ECB, EBA, ESMA, G7 und ISO/DIN weiter. Als Vertreter der deutschen Aufsicht, hat er u.a. an der Erstellung des EBA Reports zu Big Data und Advanced Analytics, der deutschen Normungsroadmap KI und Regulierungsstandards zu DORA mitgewirkt. Zudem ist er der Initiator des BaFin AI-Roundtables, welcher sich mit gemeinsam mit der Industrie mit regulatorischen Fragestellungen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz befasst.
Themenschwerpunkte:
- IReF
- BIRD
- Meldewesen
Seit über 20 Jahren bei Banken und Beratungsunternehmen in wechselnden Projekten und Linienfunktionen im Meldewesen. Vertreter der Commerzbank in verschiedenen Initiativen zur Weiterentwicklung und Integration des Meldewesen auf nationaler und europäischer Ebene (u.a. in der BaFin Machbarkeitsstudie zur Zukunft des Meldewesen sowie in BIRD). Aktuell zudem Projektleitung für die Erweiterung des Datenqualitäts-Frameworks (BCBS239) auf das aufsichtsrechtliche Meldewesen.
Themenschwerpunkt: Distributed-Ledger-Technologie (DLT): Potenziale, operative Hürden, regulatorische Lücken
Marion Spielmann, Bereichsleiterin COO Bankgeschäftsfelder & Verwahrstelle, DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main. Marion Spielmann (Jahrgang 1971) ist seit 1. Januar 2019 Bereichsleiterin COO Bankgeschäftsfelder & Verwahrstelle. Sie ist Chief Operating Officer der Geschäftsfelder Kapitalmarkt und Finanzierungen und verantwortet auch die Verwahrstelle der DekaBank. Zuvor hat sie für mehr als 8 Jahre die Abteilung Support und Service Kapitalmarkt in der DekaBank verantwortet. Vor ihrer Tätigkeit bei der DekaBank arbeitete Marion Spielmann in verschiedenen Positionen u.a. für die Dresdner Bank und The Royal Bank of Scotland plc. Sie verfügt über langjährige Erfahrungen im Kapitalmarktgeschäft und Finanzierungsgeschäft. Seit 2018 verantwortet sie u.a. den Aufbau von Infrastrukturlösungen für die Nutzung der Distributed Ledger Technologie für das Kapitalmarktgeschäft und für die Verwahrstelle in der DekaBank.
Update
DORA: Das europäische Rahmenwerk zur Überwachung kritischer IKT-Drittdienstleister
Mit dem Digital Operational Resilience Act (DORA) wird das Novum der Überwachung – einer „Aufsicht light“ – über Dienstleister der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT-Drittdienstleister) etabliert, die den Finanzmarkt bedienen.
- Kriterien für die Einstufung als kritischer IKT-Drittdienstleister
- Ausgestaltung der Überwachung durch die Aufsicht
- Befugnisse der Aufsicht gegenüber kritischen IKT-Drittdienstleistern
- Konsequenzen der Überwachung von kritischen IKT-Drittdienstleistern für Finanzunternehmen
Frau Dr. Sibel Kocatepe ist seit 2018 als Fachreferentin in der Gruppe IT-Aufsicht der BaFin tätig und beschäftigt sich dort schwerpunktmäßig mit IT-Auslagerungen (insb. in die Cloud) sowie den damit verbundenen regulatorischen und gesetzlichen Anforderungen. Dabei leitet Sie auch die BaFin-Arbeitsgruppe zu Auslagerungen. Sie vertritt die BaFin in diversen nationalen wie internationalen Arbeitsgruppen und ist dabei auch an den europäischen Arbeiten zum Überwachungsrahmenwerk für kritische IKT-Drittdienstleister unter DORA beteiligt. Frau Dr. Kocatepe hat vor ihrer Zeit bei der BaFin in einem Sonderforschungbereich der Deutschen Forschungsgesellschaft promoviert und bis zu ihrem zweiten Staatsexamen 2014 am OLG Köln Stationen u. a. im Bundesministerium des Inneren und sowie bei KPMG abgelegt. Nach dem ersten Staatsexamen hat sie einen Master of Law im Wirtschaftsrecht in Istanbul absolviert. Während des Studiums an der Uni Bonn hat sie u. a. ein Praxissemester in Brüssel im EU-Parlament verbracht, wobei sie insbesondere für den Ausschuss für auswärtige Angelegenheit tätig war.
Q&A
Stellen Sie Ihre Fragen an Dr. Sibel Kocatepe
Impuls
Digitale Transformation: Immer die Lösung?
- Aufbrechen konventioneller Arbeits- und Organisationsstrukturen
- Zusammenarbeit von Mensch und Maschine
- Anforderungen an die IT-Sicherheit
Sylvia Wilhelm legte den Grundstein für ihre berufliche Laufbahn bei der Deutschen Bank. Dort übernahm sie 2010 die Leitung der internen Ratingagentur. 2012 wechselte sie zur Volkswagen Bank und verantwortete dort den Bereich Kreditrisikomodelle. 2018 wurde sie Abteilungsleiterin für Finanzielles und Nichtfinanzielles Risikomanagement. Sylvia Wilhelm, geboren am 15. September 1972, gehört seit dem 1. Januar 2023 dem Vorstand der apoBank an und ist hier verantwortlich für das Risikoressort.
Impuls
Spannungsfeld zwischen regulatorischen Anforderungen und ökonomischen Interessen
- Wer bestimmt das Anspruchs- und Sicherheitsniveau?
- Aufsichtliche Sonderprüfungen „Fluch oder Segen“?
- Risikokultur und Awareness als wesentlicher Transformationsbestandteil
Im Gespräch
Die digitale Transformation bewältigen
Sylvia Wilhelm legte den Grundstein für ihre berufliche Laufbahn bei der Deutschen Bank. Dort übernahm sie 2010 die Leitung der internen Ratingagentur. 2012 wechselte sie zur Volkswagen Bank und verantwortete dort den Bereich Kreditrisikomodelle. 2018 wurde sie Abteilungsleiterin für Finanzielles und Nichtfinanzielles Risikomanagement. Sylvia Wilhelm, geboren am 15. September 1972, gehört seit dem 1. Januar 2023 dem Vorstand der apoBank an und ist hier verantwortlich für das Risikoressort.
Offenlegungsanforderungen – GAR, CRR III und Data hub
- Offenlegung der Green Asset Ratio
- Neuerungen durch die CRR III
- Aufbau und Zielsetzung des Pillar 3 data hubs
Achim Sprengard ist geschäftsführender Gesellschafter der GAR. Zuvor war er mehr als zehn Jahre für eine BIG 4 tätig. Seine fachlichen Schwerpunkte sind die bankaufsichtlichen Vorgaben zur Bestimmung der Kapitalanforderungen. Darüber hinaus ist er ausgewiesener Experte für alle Fragen rund um das bankaufsichtliche Meldewesen. Er referiert regelmäßig zu bankaufsichtlichen Themen und ist Mitautor diverser Fachaufsätze sowie eines Kommentars zu KWG und CRR.
Q&A
Stellen Sie Ihre Fragen an Achim Sprengard
Diskussionsrunde
Update: Aktuelle Entwicklungen in der europäischen integrierten Berichterstattung
- Aktivitäten im Rahmen des IREF / BIRD
- Ausblick auf das Joint Bank Reporting Committee (JBRC)
Seit über 20 Jahren bei Banken und Beratungsunternehmen in wechselnden Projekten und Linienfunktionen im Meldewesen. Vertreter der Commerzbank in verschiedenen Initiativen zur Weiterentwicklung und Integration des Meldewesen auf nationaler und europäischer Ebene (u.a. in der BaFin Machbarkeitsstudie zur Zukunft des Meldewesen sowie in BIRD). Aktuell zudem Projektleitung für die Erweiterung des Datenqualitäts-Frameworks (BCBS239) auf das aufsichtsrechtliche Meldewesen.
Frau Dr. Silke Stapel-Weber hat über 30 Jahre Erfahrung in der amtlichen Statistik und bekleidete verschiedene Fach- und Führungspositionen auf nationaler und internationaler Ebene. Seit Februar 2019 ist Frau Dr. Silke Stapel-Weber Generaldirektorin für Statistik und Chief Data Officer der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Generaldirektion stellt der EZB, dem Europäischen Ausschuss für Systemrisiken, anderen europäischen und internationalen Organisationen und der breiten Öffentlichkeit statistische und Datenprodukte und -dienste zur Verfügung. Frau Dr. Stapel-Weber zeichnet auch für den Beitrag der EZB zur Entwicklung neuer internationalen Statistik- und Datenstandards verantwortlich und treibt Innovation und Zusammenarbeit im gesamten Europäisches System der Zentralbanken (ESZB) voran. Frau Dr. Silke Stapel-Weber vertritt die EZB in verschiedenen internationalen Organisationen und Fachgremien im Statistik und Datenbereich. Sie ist gewähltes Mitglied des International Statistical Institute.
Johannes Turner leitet die Hauptabteilung Statistik der Oesterreichischen Nationalbank. Diese ist zuständig für die Erfassung und Analyse von Monetär-, Zinssatz-, Aufssichts- und Außenwirtschaftsstatistiken für Österreich. Ferner führt sie das Zentrale Kreditregister für Österreich und erstellt Unternehmensratings. J. Turner gehört dem Statistikausschuss auf ESZB-Ebene (STC) an, vertritt Österreich im Ausschuss für Währungs-, Finanz- und Zahlungsbilanzsstatistiken (CMFB in Luxemburg). Er ist Mitglied im Statistikrat (fachlicher Aufsichtsrat) bei Statistik Austria und hat seit 2020 die Leitung des Qualitätsausschusses im Statistikrat inne. 2014/15 leitete er die STC Task Force ERF (European Reporting Framework) zur Integration des bankenstatistischen Meldewesens und 2019/20 die Task Force from Micro to Macro and from Macro to Micro, um die zahlreich vorhandenen Mikrodaten besser einzuordnen und nutzbar zu machen. Als Hauptabteilungsdirektor Statistik der OeNB fungiert Johannes Turner seit Juni 2010; davor war er 18 Jahre lang im Bereich Bankenaufsicht der OeNB tätig (zuletzt ab 2008 als Leiter der Abteilung für Bankenanalyse). Dr. Turner begann seine berufliche Laufbahn bei der Raiffeisenzentralbank Wien (1985–86). Johannes Turner hat an der Universität Wien Betriebs- und Wirtschaftsinformatik mit Schwerpunkt Statistik studiert; er ist Magister und Doktor der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften.