Inhalte
5. und 6. Juli 2022, jeweils 9:00 – 13:00 Uhr
Einführung und Begriffsklärung
- Algotrading in der Volue Gruppe
- Begriffsklärung und Definitionen
- Anwendungsbeispiele für Algotrading
Typisches Algotrading Setup
- Komponenten
- Handelsstrategien
- Historische Entwicklung
Algotrading im kurzfristigen Stromhandel
- Wiederholung: Strom Intradaymarkt
- Typische Anwendungsfälle – Wind/PV Direktvermarktung, Flexible Kraftwerke, Eigenhandel
- Praxisbeispiel: Effizienzpotenziale durch Prozessautomatisierung heben
Ansätze in der Algo-Entwicklung
- White-Box (eigene Programmierung) vs. Black-Box (Konfiguration bestehender Algos)
- Backtesting und Simulationsumgebung
Praxisbeispiele Strom Algotrading
- Order Positioning (Wo platziere ich meine Order im Orderbuch?)
- Management von Handels-Restriktionen (Cross-Trades, Order-to-Trade Ratio, Anti-Social-Behaviour-Orders)
- Reaktion auf günstige/ungünstige Marktsituationen
- Dynamische Anpassung des Orderlimits
- Multi-Market Optimierung (Cross-Border Deutschland/Schweiz, EPEX vs. Nordpool)
Algotrading im Gas-Spot-Handel
- Rahmenbedingungen im Gas-Handel
- Anwendungsfälle und Handelsstrategien
„Blick in die Zukunft“ – State-of-the-Art Algotrading im Finanzsektor
- Best Practices im Finanzsektor
- Mehr als nur Buzz-Words? Die Potenziale neuer AI-Technologien im Stromhandel

Frederic Göldner
Senior Product Manager – Volue Trading Solutions

Philipp Hupp
Head of Algorithmic Trading – Volue Trading Solutions

Christian Vizjak
Senior Account Manager Smart Energy – Volue AG