Tag 1
10. Oktober 2022
MELDUNGEN DER EIGENMITTEL UND EIGENMITTELANFORDERUNGEN
DIE AUFSICHT UND MELDUNGEN NACH CRR/CRD
- Organisation der Bankenaufsicht und Bankenunion
- Überblick über die Meldepflichten nach CRR/CRD
EIGENMITTEL
- Kategorisierung
- Prudential Filter
- Weitere Abzugspositionen
- Anforderungen, Tipps und Schwierigkeiten
FOKUS
- Behandlung von Beteiligungen
EIGENMITTELANFORDERUNGEN
- Positionsbildung
- Adressrisiken
- CVA- und Marktpreisrisiken
- Operationelle Risiken
EXTRA
Profitieren Sie von verschiedenen Praxis-Fallstudien zur Eigenmittelberechnung.
SOLVENZMELDUNG – DIE MINDESTKAPITALNORMEN
- Kapitalquoten und -puffer
- Mehrwert – Was passiert mit den gemeldeten Daten?
LEVERAGE RATIO
- Zielsetzung und Backstopp-Kalibrierung
- Meldungen und EU-Umsetzung
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ZEITRAHMEN
9.00 Beginn des Seminartages
13.00 – 14.00 Gemeinsames Mittagessen
18.00 Ende des Seminartages
Dirk Waßmann ist Wirtschaftsprüfer und geschäftsführender Gesellschafter der GAR Gesellschaft für Aufsichtsrecht und Revision mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Frankfurt am Main. Er ist seit über 20 Jahren im Bereich des Bankenaufsichtsrechts tätig. Seine Berufserfahrung umfasst dabei sowohl die Durchführung aufsichtsrechtlicher Prüfungen als auch die Unterstützung von Instituten bei der Konzeption und Umsetzung bankaufsichtlicher Regelungen. Schwerpunkte seiner Tätigkeit sind dabei die Bereiche der Eigenmittel, Eigenmittelanforderungen sowie Groß- und Millionenkredite.
Tag 2
11. Oktober 2022
GROSS- UND MILLIONENVORSCHRIFTEN, SCHATTENBANKEN, ANACREDIT
EINORDNUNG UND ANWENDUNGSBEREICH DES KREDITMELDEWESENS
- Hintergrund und Ziele der Groß- und Millionenkreditvorschriften
- Übersicht über die relevanten Regelwerke (CRR, KWG, GroMiKV, EBA-Standards)
GRUNDLAGEN DER GROSS- UND MILLIONENKREDITVORSCHRIFTEN
- Ermittlung der anrechenbaren Eigenmittel
- Definition des Kreditbegriffs nach CRR und KWG
- Ermittlung des Risikopositionswerts
- Durchschau von Fondsanteilen und Verbriefungen
- Ausnahmen und Anrechnungserleichterungen
- Kreditrisikominderungstechniken
- Organisatorische Pflichten
- Exkurs: Obergrenzen für Schattenbanken
FOKUS 1: ÄNDERUNGEN DER GROSSKREDITVORSCHRIFTEN DURCH DIE CRR2
- Anwendung des Substitutionsansatzes
- Indirekte Risikopositionen aus (Kredit-)Derivaten
- Geänderte Melde- und Anzeigepflichten
FOKUS 2: GRUPPE VERBUNDENER KUNDEN
- Definition der Gruppe verbundener Kunden (CRR, EBA, BaFin)
- Bestimmung von Beherrschungstatbeständen
- Untersuchung auf wirtschaftliche Abhängigkeiten
- Abgrenzung zur Kreditnehmereinheit (KWG)
- Beispiele und Praxisfälle
FOKUS 3: ANACREDIT
- Hintergrund und Rahmenbedingungen
- Datenmodell und -anforderungen
- Fachliche und technische Herausforderungen
- Praxiserfahrungen
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ZEITRAHMEN
9.00 Beginn des Seminartages
13.00 – 14.00 Gemeinsames Mittagessen
18.00 Ende des Seminartages
Christoph Himmelmann ist Director im Bereich Risk & Regulation bei PwC Deutschland und dort u.a. verantwortlich für das Themengebiet Regulatorisches Meldewesen aus fachlicher, technischer und prozessualer Perspektive. Seit 2010 begleitet und gestaltet er die Umsetzung aufsichtsrechtlicher Neuerungen (CRR, CRR II, Basel IV / CRR III) bei Banken und anderen Finanzdienstleistern im Rahmen von Beratungsprojekten und Jahresabschlussprüfungen. Seine umfassenden Praxiserfahrungen machen ihn zudem zu einem gefragten Referenten bei Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen, insbesondere wenn es um die Fallstricke im Kreditmeldewesen wie z.B. die Bildung von Gruppen verbundener Kunden oder die prozessualen Schnittstellen der Groß-, Millionen- und Organkreditvorschriften geht.
Jonas Geelhaar ist Manager bei PwC am Standort Hamburg im Bereich Technology Consulting Financial Services mit Fokus Prozess- und Datamanagement. Hier betreut er neben dem Fachgebiet Prozessanalyse und -automatisierung insbesondere Themen im granularen Meldewesen sowohl fachlich als auch technisch. Seine inhaltlichen Schwerpunkte dabei sind u.a. AnaCredit und MREL. Durch seinen technologischen Hintergrund besetzt er regelmäßig Schnittstellenpositionen zwischen IT und Fachlichkeit und bietet seinen Kunden dabei eine ganzheitliche Betrachtung der fachlichen und technischen Anforderungen im Meldewesen.
Tag 3
12. Oktober 2022
LIQUIDITÄTSMELDUNGEN
MELDUNGEN ÜBER DIE LIQUIDITÄTSSITUATION
- Fachliche Aspekte: Ziele und Hintergrund der Meldungen
- Organisatorische Aspekte: Schnittstellen des Meldewesens zu anderen Einheiten
- Methodische Aspekte: Notwendigkeit einer vorausschauenden Planung und Steuerung
- Geschäftspolitische Aspekte: Auswirkungen der neuen Kennzahlen für den Bankbetrieb
LIQUIDITÄTSMELDUNG NACH CRR UND DELEGIERTER VERORDNUNG
- Konzeption von LCR, NSFR und ALMM
- Überblick über die konkreten Meldeanforderungen
MELDUNG DER ASSET ENCUMBRANCE
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ZEITRAHMEN
9.00 Beginn des Seminartages
13.00 – 14.00 Gemeinsames Mittagessen
18.00 Ende des Seminartages
Prof. Dr. Stephan Seidenspinner ist Geschäftsführer der ARREBA Consulting GmbH. Er verfügt über langjährige praktische Erfahrung in der Umsetzung von Risikomanagementansätzen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Daneben ist Herr Seidenspinner als Professor an der Hochschule für angewandtes Management in Erding bei München sowie als Autor und Referent zu aufsichtsrechtlichen Themen tätig. Vor seinem Wechsel zur ARREBA Consulting GmbH war Herr Seidenspinner Senior Manager der Xuccess Reply GmbH.
Tag 4
13. Oktober 2022
BASEL IV UND DIE EUROPÄISCHE UMSETZUNG IM CRR III / CRD VI-ENTWURF
OUTPUT FLOOR
- Die Auswirkungen des Output Floors auf die Ermittlung der Eigenmittelanforderungen
KREDITRISIKO
- Überarbeitung des Standardansatzes für Kreditrisiken (KSA)
- IRB-Ansatz: neue Regelungen, neue Möglichkeiten – auch für KSA-Banken
MARKTPREISRISIKO
- FRTB: Zuordnungskriterien für Geschäfte im Anlageoder
- Handelsbuch
- Neue Ansätze für das Marktpreisrisiko
OPERATIONELLES RISIKO UND CVA
- Neue Ansätze für operationelle Risiken und CVA
SONSTIGE THEMEN
- Immer wieder eine neue Regulierung: ESG Risiken und Krypto Assets
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ZEITRAHMEN
9.00 Beginn des Seminartages
13.00 Ende des ersten Vortrags
13.00 – 14.00 Gemeinsames Mittagessen
Frank Marinkovic ist Manager im Bereich Risk & Regulation bei PwC Deutschland und dort u.a. verantwortlicher Projektmanager und Berater im Kontext der Einführung des IRBA zur Bewertung von Kreditrisiken. Außerdem kann er eine breite Praxisexpertise zur Umsetzung neuer aufsichtlicher Anforderungen, bspw. CRR II, vorweisen. Darüber hinaus ist er zuständig für die (Weiter-)Entwicklung ausgewählter digitaler Assets, die zur Lösung regulatorischer Herausforderungen in der Mandantschaft zum Einsatz kommen.
MELDUNGEN BANKAUFSICHTLICHER FINANZINFORMATIONEN (FinaRisikoV, FINREP SOWIE FINREP-VERORDNUNG DER EZB)
BANKAUFSICHTLICHE REGELUNGEN FÜR DIE MELDUNG VON FINANZINFORMATIONEN
- Meldungen zu Finanzinformationen nach der Finanz- und Risikotragfähigkeitsinformationenverordnung (FinaRisikoV)
- Meldungen zu Finanzinformationen nach FINREP (ITS) der EBA
- Verordnung der EZB über die Meldung aufsichtlicher Finanzinformationen (FINREP nGAAP)
MELDUNGEN DER AUFSICHTLICHEN FINANZINFORMATIONEN IN DER PRAXIS
- Finanzinformationen nach der FinaRisikoV im Überblick
- Finanzinformationen nach EBA ITS im Überblick
- Finanzinformationen nach EZB-Verordnung im Überblick
- Anwendung von FINREP nGAAP für HGB-Institute
- Fragen zur Meldepraxis
- FINREP nGAAP auf Basis der aktuellen Taxonomieversion
- Erfahrungen mit zwei Meldewesen über Finanzinformationen
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ZEITRAHMEN
14.00 Beginn des Vortrags
18.00 Ende des Seminartages
Benno Wink ist seit 1996 mit bankaufsichtlichen Themen in der Deutschen Bundesbank befasst. Er leitet seit 2004 den Bereich der bankaufsichtlichen Datenbanken zur Solvenz, Liquidität, Monatsausweisen, Länderrisiko und Jahresabschlüssen im Zentralbereich Banken und Finanzaufsicht. Zu seinem Aufgabengebiet in der Bundesbank gehört auch die Einlagensicherung. Er beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Datenfragen des nationalen und harmonisierten Meldewesens und dessen Auswertung und wirkte in verschiedenen Arbeitsgruppen bei der BIZ bzw. der EZB mit.
Tag 5
14. Oktober 2022
STATISTISCHES MELDEWESEN
STATISTISCHE MELDUNGEN IM ÜBERBLICK
- Hintergrund und Ziele der Meldungen
MONATLICHE BILANZSTATISTIK UND AUSLANDSSTATUS
- Allgemeine Richtlinien
- Überblick über die Meldeanforderungen
- Neuerungen 2022
ZINSSTATISTIK
- Überblick über die Meldeanforderungen
- Fachliche Herausforderungen
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ZEITRAHMEN
9.00 Beginn des Seminartages
12.30 – 13.30 Gemeinsames Mittagessen
15.30 Ende des Seminartages
Jürgen Lange verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung in den vielfältigen Anforderungen des statistischen und aufsichtlichen Meldewesens. Viele der Umsetzungen von Neuerungen und Weiterentwicklungen im Bankenstatistischen- und Liquiditäts-Meldewesen sowie im aufsichtsrechtlichen Solvenz- und Kreditmeldewesen hat er direkt begleitet, diverse davon als verantwortlicher Projektleiter oder in leitenden Positionen. Neben den fachlichen Themen liegen seine Schwerpunkte in den Themen Datenqualität, datentechnische Anlieferung und Verarbeitung mit unterschiedlichster Standard-Meldewesensoftware.