13.09.2022 (mehrtägig), Digital Edition

Klimarisiken auf Kapitalmärkten

Praxisnahes Wissen zur Datenanalyse, zum Risikomanagement und zu Finanzprodukten

Euroforum Seminar

Ihre Referenten

Andrej Bajić – Deloitte

Andrej Bajić hat einen Master of Finance mit dem Schwerpunkt Kapitalmärkte an der Frankfurt School of Finance and Management und einen MBA in Quantitative Finance an der Zagreb School of Economics and Management erworben. Herr Bajić ist in Frankfurt als Senior Financial Specialist bei Deloitte Deutschland angestellt und arbeitet als externer Berater bei der Deutschen Bundesbank. Er leitet das Deloitte-Team, das sich mit der Bewertung interner und externer Kundenportfolios befasst, wobei der Schwerpunkt auf Schuld- und Aktieninstrumenten sowie Finanzderivaten liegt. Andrej Bajić ist Doktorand an der Universität Duisburg-Essen an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Betriebswirtschaft. Sein Forschungsthema ist: „Identifying, Measuring and Managing Carbon Risk Exposures“ mit Professor Dr. Rüdiger Kiesel als Erstbetreuer und Professor Dr. Martin Hellmich als Zweitbetreuer. An der Zagreb School of Economics and Management hält er Kurse in ausgewählten Kapiteln der Finanzmathematik und Finanzinstitutionen und -märkte

Dr. Martin Hellmich – Deloitte

Prof. Dr. Martin Hellmich ist Partner bei Deloitte und Co-Leiter der Deloitte FSI Audit Garage. Seine Hauptaufgaben umfassen IT- und Risikomanagement-Dienstleistungen für Zentralbanken, Finanzinstitute, Wirtschaftsprüfer und Aufsichtsbehörden mit Schwerpunkt auf Big-Data-Infrastrukturen und KI-Lösungen. Seit 2013 ist er Berater und Projektleiter für den Common European Pricing Hub (CEPH), der für die Bewertung aller zugelassenen Nicht-ABS-Wertpapiere im Eurosystem verantwortlich ist. Seit 2018 arbeitet er am Financial Big Data Cluster, einem dezentralen europäischen Daten- und Infrastruktur-Ökosystem für Finanzmarktdaten gemäß den GAIA-X Prinzipien. Sein Schwerpunkt liegt auf der Anwendung von Techniken zur Verbesserung des Datenschutzes, wie föderiertes Lernen oder Multiparty Computing, die es Institutionen ermöglichen, gemeinsam Erkenntnisse aus Daten zu gewinnen oder Daten zu teilen und gleichzeitig die Datensicherheit zu erhöhen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Entwicklung von datenzentrierten Ansätzen für die Integration von ESG- und Kohlenstoffrisiken in Risikomanagemententscheidungen und die Entwicklung von Handelsinfrastrukturen zur Gewährleistung von Transparenz und Marktintegrität auf den sich entwickelnden Märkten für Emissionsgutschriften. Von 2012 bis 2017 war Martin als Vollzeitprofessor für Risikomanagement und Regulierung an der Frankfurt School of Finance and Management tätig. Seine Vorlesungen und Forschungen umfassen Risikomanagement und Regulierung, quantitative Finanzen und Finanzmathematik, Finanzmärkte und -produkte. Er hat in mehreren quantitativen Fachzeitschriften zu den Themen Kreditrisikomodellierung, Portfoliomanagement, strategische Vermögensallokation und derivative Produkte veröffentlicht. Seit mehr als 15 Jahren arbeitet er in verschiedenen Funktionen in den Bereichen Risikomanagement, Portfoliomanagement und Derivatehandel und -vertrieb für Investmentbanking-Unternehmen wie die Allianz-Gruppe, Barclays und Cantor Fitzgerald Europe.

Prof. Dr. Rüdiger Kiesel – Universität Duisburg-Essen.

Prof. Dr. Rüdiger Kiesel leitet den Lehrstuhl für „Energiehandel und Finanzdienstleistungen“ und ist Geschäftsführender Direktor des „House of Energy Markets and Finance“ an der Universität Duisburg-Essen. Zuvor war er Direktor des Instituts für Finanzmathematik an der Universität Ulm. Außerdem hatte er Positionen für Versicherungsmathematik und Finanzmathematik am Birkbeck College, University of London, an der London School of Economics (als Vollzeit- und Gastprofessor) und am Fachbereich Mathematik der Universität Oslo (als Gastprofessor) inne. Er ist Mitglied des Vorstands mehrerer akademischer Vereinigungen. Seine Forschungsschwerpunkte sind quantitative Klimafinanzierung, Modellierung von Strommärkten, Bewertung und Absicherung von Derivaten (zins-, kredit- und energiebezogen), Risikomanagement für Finanz- und Energieinstitutionen sowie Methoden der Risikoübertragung und Risikostrukturierung (Verbriefung). Professor Kiesel ist Mitverfasser der Springer Finance Monographie Risk-Neutral Valuation (jetzt in der zweiten Auflage) und hat mehr als siebzig veröffentlichte Forschungsarbeiten verfasst. Er ist häufig Redner auf internationalen Konferenzen und hat mehrere Konferenzen, Sommerschulen und Seminare für Praktiker organisiert. Professor Kiesel berät außerdem Finanzinstitute, Versorgungsunternehmen und Aufsichtsbehörden in den Bereichen (Kredit- und Energie-) Risikomanagement, Preisbildungsmodelle für Derivate und Asset Allocation.