Tag 1
17. November 2022, 9:00 – 17:00 Uhr
Einführung
Klimarisiken auf Finanzmärkten – Aktuelle politische und regulatorische Entwicklungen
Prof. Dr. Martin Hellmich, Deloitte
- Auswirkungen des Ukrainekrieges auf die internationalen Energiemärkte
- Energie- und klimapolitische Weichenstellung auf europäischer und deutscher Ebene
Klimarisiken auf Finanzmärkten – wissenschaftliche Analysen
Prof. Dr. Rüdiger Kiesel, Universität Duisburg-Essen
- Existiert eine grüne Risikoprämie auf Finanzmärkten?
- Wirken sich Carbon-Risiken auf die Kreditmärkte aus?
- Bewertung von Green Bonds: Fakt oder Fiktion?
Daten zu und Messen von Klimarisiken
Methoden zum Messen von Klimarisiken
Prof. Dr. Rüdiger Kiesel, Universität Duisburg-Essen
- Emission-basierte Verfahren: Carbon-Intensität für Unternehmen und Portfolien
- Vorausschauende Metriken: Temperature Alignment, Warming Metrics
- Berechnungsbeispiele
Daten zu Klimarisiken
Prof. Dr. Rüdiger Kiesel, Universität Duisburg-Essen
Andrej Bajić, FSI-Audit-Garage
- Disclosure von Klimarisiken von Unternehmen
- Welche Daten sind wo und wie erhältlich
- Datenqualität und Datenverlässlichkeit
Tag 2
18. November 2022, 9:00 – 17:00 Uhr
Spezifische Produkte und Methoden
Klimabezogene Finanzprodukte und ihre Anwendung
Prof. Dr. Rüdiger Kiesel, Universität Duisburg-Essen
- CO2-Zertifikate
- Carbon Credits
- Green Power Purchase Agreements
Klimaneutrale Portfoliooptimierung
Prof. Dr. Rüdiger Kiesel, Universität Duisburg-Essen
- Methodische Grundlagen
- Hedging von Klimarisiken
- Berücksichtigung von Net-Zero Verpflichtungen
Anwendungsbeispiele
Stresstests und Szenarioanalyse
Prof. Dr. Rüdiger Kiesel, Universität Duisburg-Essen
Andrej Bajić, FSI-Audit-Garage
- Aufbau von Szenarien
- Datenanforderungen
- Durchführung von Stresstests
Aufbau eines klimaneutralen Portfolios
Prof. Dr. Rüdiger Kiesel, Universität Duisburg-Essen
Andrej Bajić, FSI-Audit-Garage
- Konstruktionsverfahren
- Datenanalyse
- Algorithmen und Implementierung