Tag 1 + 2
09:00 – 13:00
27. und 28. Juni 2022
KURZE EINFÜHRUNG IN DAS MELDEWESEN
LIQUIDITÄTSMELDUNGEN
MELDUNGEN ÜBER DIE LIQUIDITÄTSSITUATION
- Fachliche Aspekte: Ziele und Hintergrund der Meldungen
- Organisatorische Aspekte: Schnittstellen des
- Meldewesens zu anderen Einheiten
- Methodische Aspekte: Notwendigkeit einer vorausschauenden Planung und Steuerung
- Geschäftspolitische Aspekte: Auswirkungen der neuen Kennzahlen für den Bankbetrieb
LIQUIDITÄTSMELDUNG NACH CRR UND DELEGIERTER VERORDNUNG
- Konzeption von LCR, NSFR und ALMM
- Überblick über die konkreten Meldeanforderungen
MELDUNG DER ASSET ENCUMBRANCE
Prof. Dr. Stephan Seidenspinner
Geschäftsführer,
ARREBA Consulting GmbH
Tag 3 und 4
09:00 – 13:00
29. und 30. Juni 2022
GROSS- UND MILLIONENVORSCHRIFTEN, SCHATTENBANKEN, ANACREDIT
EINORDNUNG UND ANWENDUNGSBEREICH DES KREDITMELDEWESENS
- Hintergrund und Ziele der Groß- und Millionenkreditvorschriften
- Übersicht über die relevanten Regelwerke (CRR, KWG, GroMiKV, EBA-Standards)
GRUNDLAGEN DER GROSS- UND MILLIONENKREDITVORSCHRIFTEN
- Ermittlung der anrechenbaren Eigenmittel
- Definition des Kreditbegriffs nach CRR und KWG
- Ermittlung des Risikopositionswerts
- Durchschau von Fondsanteilen und Verbriefungen
- Ausnahmen und Anrechnungserleichterungen
- Kreditrisikominderungstechniken
- Organisatorische Pflichten
- Exkurs: Obergrenzen für Schattenbanken
FOKUS 1:
ÄNDERUNGEN DER GROSSKREDITVORSCHRIFTEN DURCH DIE CRR2
- Anwendung des Substitutionsansatzes
- Indirekte Risikopositionen aus (Kredit-)Derivaten
- Geänderte Melde- und Anzeigepflichten
FOKUS 2:
GRUPPE VERBUNDENER KUNDEN
- Definition der Gruppe verbundener Kunden (CRR, EBA, BaFin)
- Bestimmung von Beherrschungstatbeständen
- Untersuchung auf wirtschaftliche Abhängigkeiten
- Abgrenzung zur Kreditnehmereinheit (KWG)
- Beispiele und Praxisfälle
FOKUS 3:
ANACREDIT
- Hintergrund und Rahmenbedingungen
- Datenmodell und -anforderungen
- Fachliche und technische Herausforderungen
- Praxiserfahrungen
Jonas Geelhaar
Manager,
PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Christoph Himmelmann
Director,
PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Tag 5
09:00 – 13:00
1. Juli 2022
MELDUNGEN BANKAUFSICHTLICHER FINANZINFORMATIONEN (FinaRisikoV, FINREP SOWIE FINREP-VERORDNUNG DER EZB)
BANKAUFSICHTLICHE REGELUNGEN FÜR DIE MELDUNG VON FINANZINFORMATIONEN
- Meldungen zu Finanzinformationen nach der Finanz- und Risikotragfähigkeitsinformationenverordnung (FinaRisikoV)
- Meldungen zu Finanzinformationen nach FINREP (ITS) der EBA
- Verordnung der EZB über die Meldung aufsichtlicher Finanzinformationen (FINREP nGAAP)
MELDUNGEN DER AUFSICHTLICHEN FINANZINFORMATIONEN IN DER PRAXIS
- Finanzinformationen nach der FinaRisikoV im Überblick
- Finanzinformationen nach EBA ITS im Überblick
- Finanzinformationen nach EZB-Verordnung im Überblick
- Anwendung von FINREP nGAAP für HGB-Institute
- Fragen zur Meldepraxis
- FINREP nGAAP auf Basis der aktuellen Taxonomieversion
- Erfahrungen mit zwei Meldewesen über Finanzinformationen
Benno Wink
Hauptgruppenleiter bankaufsichtliche Datenbanken,
Deutsche Bundesbank
Tag 6 und 7
09:00 – 13:00
4. und 5. Juli 2022
MELDUNGEN DER EIGENMITTEL UND EIGENMITTELANFORDERUNGEN
DIE AUFSICHT UND MELDUNGEN NACH CRR/CRD
- Organisation der Bankenaufsicht und Bankenunion
- Überblick über die Meldepflichten nach CRR/CRD
EIGENMITTEL
- Kategorisierung
- Prudential Filter
- Weitere Abzugspositionen
- Anforderungen, Tipps und Schwierigkeiten
FOKUS
Behandlung von Beteiligungen
EIGENMITTELANFORDERUNGEN
- Positionsbildung
- Adressrisiken
- CVA- und Marktpreisrisiken
- Operationelle Risiken
EXTRA
Profitieren Sie von verschiedenen Praxis-Fallstudien zur Eigenmittelberechnung.
SOLVENZMELDUNG – DIE MINDESTKAPITALNORMEN
- Kapitalquoten und -puffer
- Mehrwert – Was passiert mit den gemeldeten Daten?
LEVERAGE RATIO
- Zielsetzung und Backstopp-Kalibrierung
- Meldungen und EU-Umsetzung
Dirk Waßmann
Wirtschaftsprüfer/German Public Accountant Geschäftsführer,
GAR Gesellschaft für Aufsichtsrecht und Revision mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Tag 8
09:00 – 13:00
6. Juli 2022
STATISTISCHES MELDEWESEN
STATISTISCHE MELDUNGEN IM ÜBERBLICK
- Hintergrund und Ziele der Meldungen
MONATLICHE BILANZSTATISTIK UND AUSLANDSSTATUS
- Allgemeine Richtlinien
- Überblick über die Meldeanforderungen
- Neuerungen 2022
ZINSSTATISTIK
- Überblick über die Meldeanforderungen
- Fachliche Herausforderungen
Jürgen A. Lange
Senior Spezialist Meldewesen,
Hamburgische Investitions- und Förderbank
Tag 9
09:00 – 13:00
7. Juli 2022
BASEL IV UND DIE EUROPÄISCHE UMSETZUNG IM CRR III / CRD VI-ENTWURF
OUTPUT FLOOR
- Die Auswirkungen des Output Floors auf die Ermittlung der Eigenmittelanforderungen
KREDITRISIKO
- Überarbeitung des Standardansatzes für Kreditrisiken (KSA)
- IRB-Ansatz: neue Regelungen, neue Möglichkeiten – auch für KSA-Banken
MARKTPREISRISIKO
- FRTB: Zuordnungskriterien für Geschäfte im Anlage- oder Handelsbuch
- Neue Ansätze für das Marktpreisrisiko
OPERATIONELLES RISIKO UND CVA
- Neue Ansätze für operationelle Risiken und CVA
SONSTIGE THEMEN
- Immer wieder eine neue Regulierung: ESG Risiken und Krypto Assets
Der/Die Referent:in befindet sich in Absprache.
Frank Marinkovic
Manager,
PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft